8 Метрик Торговой Системы

Трейдер может выбирать из десятков показателей и статистических данных, когда дело доходит до анализа производительности, и поэтому легко заблудиться и почувствовать себя подавленным, особенно если трейдер не очень хорошо разбирается в цифрах или математике. Это не должно быть так, и без хорошего понимания своих чисел трейдеру будет трудно стать лучшим трейдером.

Вы, вероятно, слышали это раньше, но вы должны относиться к своей торговле как к бизнесу, и это также означает, что вы должны знать свои цифры. Вот 8 наиболее важных показателей, которые каждый трейдер должен знать о своей торговле – и почему.

 

Начальное вознаграждение:коэффициент риска (RRR)
Все начинается здесь. Как только вы входите в сделку, вы устанавливаете свой стоп-ордер и целевой ордер, а затем вычисляете соотношение вознаграждения:риска, которое сравнивает потенциальный риск и потенциальную прибыль. Это важная метрика, потому что она показывает, предлагает ли торговля достаточный потенциал прибыли. Однако, как мы увидим, это всего лишь отправная точка, и вы всегда должны сравнивать RRR с R-кратным, чтобы понять полную картину.

В нашем торговом журнале Edgewonk мы сделали еще один шаг вперед и создали RRR “светофоры”, которые позволяют быстро анализировать ваши значения RRR с помощью визуального анализа.

 

R-множитель
R-Multiple аналогичен первоначальному RRR, но R-Multiple – это показатель эффективности, который означает, что он описывает конечный результат ваших сделок, тогда как RRR показывает только торговый потенциал. Буква "R’ в R-Multiple означает "риск" и, таким образом, означает, что R-Multiple измеряет ваши сделки в единицах риска – на сделке 1R определяется размером стоп-лосса и риском.

Таким образом, R-кратное +1 означает, что у вас была выигрышная сделка, равная размеру потенциального риска (аналогично сделке 1:1 RRR). R-кратное +2 показывает, что у вас была выигрышная сделка, в два раза превышающая ваш первоначальный риск, а R-кратное -1 означает, что у вас была убыточная сделка, когда цена достигла начального стоп-лосса.

Вы можете сравнить R-кратное с RRR и посмотреть, видите ли вы серьезные отклонения, которые означают, что ваше ручное управление торговлей (возня с сделками) может быть проблемой для вас.

 

Потенциал Р-Нескольких
Важно знать о начальном RRR и конечном R-Multiple, но так же важно знать о потенциальном R-Multiple и о том, как ваши решения по управлению торговлей (перемещение по стопам/целям, ручное закрытие сделок и т. д.) влияют на вашу производительность. Микроменеджмент и неправильное управление сделкой-обычная проблема для трейдеров, но очень немногие хорошо понимают, сколько денег они действительно оставляют на столе.

Зная потенциальную производительность и понимая, как лучше всего управлять своими сделками, трейдеры могут вынуть догадки и выяснить, как они на самом деле делают, а затем торговать с уверенностью. С потенциальным R-кратным, вы можете непосредственно видеть, что вы должны делать. Область управления торговлей в Edgewonk анализирует вашу потенциальную производительность, которая показывает, сколько вы могли бы сделать, если бы не вмешивались в ваши сделки.

 

Ожидание
Долгосрочное мышление имеет решающее значение для трейдера, и одна сделка сама по себе ничего не значит. В течение месяца, года или десятилетия трейдер совершит сотни или даже тысячи сделок. Но слишком часто трейдеры слишком расстраиваются из-за отдельных сделок и позволяют им влиять на свое поведение.

Ожидание измеряет среднюю прибыль/убыток ваших сделок. Предположим, что после того, как вы совершили 100 сделок, вы получили прибыль в размере $8000. Это означает, что каждая сделка имеет ожидаемый результат $80 ($8000/100).

Знание ожиданий торговой системы имеет решающее значение, потому что это укрепляет уверенность, и трейдер может действовать из более спокойного и расслабленного состояния, зная, что в долгосрочной перспективе его преимущество, скорее всего, обеспечит положительный результат, если он будет придерживаться плана.

 

Средний убыток и средняя прибыль
Когда мы разбиваем ожидание, мы также смотрим на размер средней выигрышной и средней убыточной сделки. Однако эти показатели сами по себе не дают такой большой информации, потому что они упускают один важный компонент: винрейт. Вполне возможно, что система имеет большие потери, чем победители, и все равно будет прибыльной, если винрейт высок.

Анализ среднего выигрыша и проигрыша все еще может быть полезен, особенно если вы ищете отклонения от этой метрики. Если ваши индивидуальные потери значительно отличаются по размеру и цифры повсюду, возможно, пришло время изучить размер вашей позиции немного ближе, чтобы получить более последовательные результаты.

 

Восходящий поток и просадка
В Updraw и просадка показатели являются уникальными в Edgewonk и они измеряют, как близко цена доходит до своего первоначального стоп-лосса и тейк-профита. С их помощью вы можете настроить торговую систему очень целенаправленно, чтобы улучшить способ установки ордеров, который поможет вам улучшить общую производительность.

Низкая просадка показывает, что цена не приблизилась к вашему стоп-лоссу, и вы, возможно, устанавливаете свой стоп слишком консервативно. Ужесточая стоп в будущем, вы потенциально можете улучшить соотношение вознаграждения и риска вашей сделки; один твик с большими последствиями. С другой стороны, если вы видите, что ваш восходящий поток значительно превышает 100%, вам следует рассмотреть возможность использования более широких целей, потому что цена обычно продолжает идти после того, как ваша цель достигнута. Опять же, одно понимание, которое может оказать большое влияние на вашу производительность.

 

МИД и Мэй
MFE и MAE измеряют, сколько цена пошла в вашу пользу или против вас. Однако это только абсолютные цифры, а не процентные показатели, такие как подъем и просадка.

Статистика MAE и MFE больше подходит для сделок, которые не используют стоп-лосс (не рекомендуется!) или тейк-профит. MFE говорит вам, как далеко цена обычно движется в вашу пользу, чтобы улучшить фиксацию прибыли. MAE говорит вам, насколько цена идет против ваших сделок, и может помочь трейдеру лучше понять просадки.

 

Показатели эмоционального капитала
Мы все знаем, что эмоции важны, но как вы можете количественно оценить эти вещи? Edgewonk поставляется с так называемым Tiltmeter, который является функцией, которая измеряет, насколько хорошо трейдер следует своему плану, если он соблюдает свои правила и насколько он дисциплинирован. С помощью Tiltmeter, наконец, можно выйти за рамки чисто ориентированных на результат метрик и добраться до сути работы трейдера.

Не все выигрышные сделки хороши, и не все проигравшие плохи, и в то время как никакой другой журнал не может количественно оценить последствия ориентированной на процесс торговли, наклонный счетчик Edgewonk делает именно это. Когда ваш Тилтметр красный, это показывает, что трейдер неоднократно нарушал свои правила, а зеленый Тилтметр показывает, что он принимал правильные решения.

Комбинируя показатели эффективности с эмоциональными показателями, анализ торговых данных позволяет вывести ведение торгового журнала и анализ данных на совершенно новый уровень.

 

Расширенные концепции анализа данных
Анализ производительности-это нечто большее, чем просто просмотр необработанных цифр, но не менее важно правильно взглянуть на нужные данные. Вот 3 вещи, которые вы должны учитывать при анализе эффективности торговли:

 

Отдельно по настройке
Большинство трейдеров торгуют несколькими сетапами или стратегиями. Затем необходимо, чтобы вы могли анализировать данные о торговле и производительности отдельно для каждой стратегии, чтобы получить точные результаты для каждой из ваших стратегий. Параметры каждой стратегии различны, и когда дело доходит до внесения реальных изменений, вы должны сделать их индивидуально для каждой настройки.

 

Отдельно по качеству
Не все сделки создаются одинаково, и мы говорили об этом в одной из наших последних статей; возможность разделить сделки по качеству имеет важное значение и позволяет трейдеру гораздо яснее узнать свою производительность и свои данные.

 

Анализ данных не обязательно должен быть скучной и скучной задачей, но если вы знаете, что ищете, и если ваш торговый журнал точно сообщает вам, где вы ошибаетесь и что уже работает для вас, ведение журнала становится полезным опытом, который приближает вас к вашим целям с каждой заключенной сделкой.

В Tradeciety мы увлечены журналированием и анализом данных, поэтому на протяжении многих лет мы улучшили наш собственный торговый журнал, а затем превратили его в удобное программное обеспечение, которое не используется сотнями трейдеров.

Комментарии ()

    Автор
    Email