Анализ потока ордеров - секретное оружие профессиональных трейдеров

Пристальный взгляд на поток ордеров в торговле на рынке Форекс

При поиске понимания на финансовых рынках существует несколько доступных типов технического анализа. Наиболее популярные методы включают анализ импульса, который использует математические индикаторы, применяемые к цене, чтобы посмотреть на текущие силы на рынке; фундаментальный анализ смещения, который ретранслирует выпуски данных фискальной экономики, математический анализ на основе стандартного отклонения; анализ ключевых уровней, который использует ежедневные пивоты, уровни Фибоначчи, дневные максимумы и минимумы и т. д.

 

Однако ни один из этих наиболее часто используемых типов анализа не имеет отношения к основному вопросу о том, почему цена ведет себя на определенном уровне цен.

 

Когда цена приближается к ключевому уровню, можно ожидать различных сценариев; на ключевом уровне цена может развернуться, она может вскоре вернуться и пробить уровень, она может пробить уровень или она может ложно пробиться (иначе говоря, фальшивка).

 

Анализ потока ордеров дает надежное определение ключевых уровней, но также и еще один аспект, который является очень уникальным; это то, насколько сильным может быть сопротивление на этом уровне.

 

Прежде чем мы пойдем дальше, мы должны понять, в чем заключается концепция изменения цен. Цены движутся из-за дисбаланса между количеством спроса покупателей и предложением продавцов. Именно так Биржи определяют, каким будет следующий ТИК котировки. Это работает на любом рынке, от акций, фьючерсов, опционов, сырьевых товаров, облигаций и валют forex.

 

Что такое поток заказов?

Поток ордеров определяет количество ордеров, ожидающих исполнения на определенном ценовом уровне.

 

В то время как цена растет вверх в очень сильном ралли, мы точно знаем, что в конечном итоге она где-то остановится. Рост происходит потому, что просто больше трейдеров, готовых покупать, чем трейдеров, готовых продавать. Это создает дисбаланс между покупателями и продавцами, в то время как есть больше покупателей, требующих предложения, поэтому цена смещается вверх. В конце концов, импульс покупателя закончится, и цена будет доведена до уровня, когда продавцов будет больше, чем покупателей. Этот новый дисбаланс, созданный большим количеством продавцов, чем покупателей, подтолкнет цену вниз.

 

Этот простой сценарий-то, что происходит на рынках на макро-и микроуровнях. Это и есть суть того, что заставляет цену двигаться в диапазоне или обратном направлении.

 

Когда вы смотрите на график движущейся цены и интерпретируете это как баланс сил, размещенных на разных ценовых уровнях.

 

Это так же просто, как видно на графиках после событий. Но что, если бы вы могли спрогнозировать предстоящий уровень цен с относительно приличной точностью? Что, если бы вы могли заранее знать, где будет ждать противоположный поток ордеров в будущем времени и цене?

 

Если бы вы могли быть уверены, что точно знаете, где разместить свой вход и где точно выйти из своей сделки.

 

Анализ потока ордеров-это уникальная концепция торгового анализа, которая может помочь вам с большой долей уверенности предсказать, где дисбаланс ордеров ожидает вас на будущем уровне цен. Это может позволить вам войти в рынок с точностью и большей уверенностью.

 

Поток ордеров определяет количество ордеров, ожидающих исполнения на определенном ценовом уровне.

 

 

 

Что представляет собой объемный бар на вашей Форекс платформе

На большинстве финансовых рынков поток заказов - это накопление заказов, ожидающих определенного уровня цен. Это является примером того, как много заказов, количество и их размер.

 

На рынке Форекс ситуация иная. Нет надежных данных об объемах, на которые трейдеры могли бы положиться.

 

Рынок Форекс-это децентрализованный рынок, на котором нет биржи, ответственной за управление этим рынком. Другие рынки, такие как фондовые биржи, фьючерсный рынок и рынок товаров, имеют централизованную биржу, которая управляет соответствующим рынком. Эти другие рынки могут, таким образом, обеспечить ленту объема потока заказов. Это также называется каналом данных второго уровня. Каналы данных второго уровня - это то, где находятся будущие заказы и какое количество заказов ожидает будущая цена выше и ниже текущей рыночной цены.

 

Если вы торгуете фьючерсами, акциями или товарами, то информация второго уровня может быть очень полезной для анализа.

 

Но, как мы уже упоминали, в торговле валютами forex нет надежного канала уровня 2, потому что каждый отдельный брокер подключен к ограниченной агрегации каналов. Эта информация распространяется среди огромного числа банков, каждый из которых имеет дело с другими. Если вы все-таки найдете фид уровня 2 для forex, имейте в виду, что любой другой фид может быть очень разным для получения.

 

 

 

Объемные данные на рынке Форекс

Форекс-брокеры предоставляют индикатор, известный как объем. В торговле на рынке Форекс объем не способен обеспечить истинное количество ордеров. Он может представить только количество тиков, которое представляет собой количество сделок, транслируемых у конкретного брокера. В большинстве Форекс-платформ объем - это накопленное количество тиков, и он не предоставляет ордера по оси цены выше и ниже рынка, как вы могли бы найти на уровне 2 для акций.

 

Поэтому на рынке форекс вам придется анализировать и выяснять, где находится ожидающий поток ордеров, анализируя графические паттерны.

 

Объемные данные на рынке Форекс

 

 

 

Что такое поток ордеров в торговле на рынке Форекс?

Если Вы читаете это далеко, мы надеемся, что вы не запуганы сейчас. И вы не должны,потому что анализ потока заказов-это действительно очень простая концепция.

 

Анализ потока заказов-это действительно очень простой способ чтения графиков.

 

Чтобы сделать его более понятным, его также называют анализом спроса и предложения. Этот анализ основан на предположении о том, где вы можете найти будущий поток заказов дисбаланса.

 

Поток торговых ордеров в основном смотрит на то, где в ближайшем прошлом было принято важное решение на рынке значительно упасть или подняться. Это означает, что нужно смотреть туда, где произошло сильное движение цены.

 

Просто смотреть вверх на большие движения на графиках-это самая простая вещь, которую можно заметить невооруженным глазом.

 

Это основная концепция, которую нужно понять о потоке заказов, и, конечно же, есть гораздо больше, чем это. Проще говоря, это чтение истории графиков, чтобы понять, где находятся покупатели и продавцы.

 

Поток торговых ордеров не включает в себя никаких индикаторов. Это голый чистый график с нанесенными горизонтальными уровнями. Это самая чистая и простая форма анализа ценового действия.

 

Сказав Все это, поток также может быть дополнением к любой торговой технике, с которой вы можете его комбинировать. Он может быть сопряжен с любым стилем анализа, потому что он предоставит вам слой рассуждений о цене, который вы можете соединить с чем-то вроде импульса или фундаментального рассуждения стандартного отклонения.

Комментарии ()

  1. Дима 21.09.2020 0
    Полезная статья
    1. Виталий 23.09.2020 0
      надо будет попробовать
      1. Кирилл Г. 24.09.2020 0
        спасибо за статью
        Автор
        Email