9 советов, которые улучшат ваше управление рисками

Управление рисками обычно занимает очень низкое место в списке приоритетов большинства трейдеров. Как правило, они отстают от поиска лучшего индикатора, более точных сигналов входа или беспокойства о прекращении охоты и недобросовестной практике алготрейдинга.

Однако без должных знаний об управлении рисками прибыльная торговля невозможна. Если трейдер хочет стать прибыльным и профессиональным трейдером, он должен понимать, как управлять своим риском, определять размер своих позиций, создавать позитивный прогноз для своей деятельности и правильно выставлять свои ордера.

Вот 9 советов, которые помогут вам мгновенно улучшить управление рисками и избежать наиболее распространенных проблем, из-за которых трейдеры теряют деньги.

 

Установка ордеров и вознаграждение:соотношение рисков
Когда вы обнаружите сигнал на вход, подумайте, где бы вы разместили свой стоп-лосс и тейк-профит в первую очередь. Как только вы определили приемлемые уровни цен для ваших заказов, измерьте соотношение риск:вознаграждение. Если он не соответствует вашим требованиям, пропустите сделку. Не пытайтесь расширить свой тейк-профит или ужесточить стоп-лосс, чтобы достичь более высокого соотношения вознаграждения и риска.

Вознаграждение за сделку всегда неопределенно и потенциально. Риск - это единственное, что вы можете контролировать в своей торговле.

Большинство трейдеров-любителей делают это наоборот: они придумывают случайное соотношение вознаграждения и риска, а затем манипулируют своими стоп-ордерами и ордерами на прибыль, чтобы достичь их соотношения.

 

 

Избегайте остановок безубыточности
Перемещение стоп-лосса в точку входа и таким образом создание сделки “без риска” - очень опасный и часто невыгодный маневр. В то время как хорошо и целесообразно защищать свою позицию, стратегия безубыточности часто приводит к целому ряду проблем.

Особенно если вы торгуете на основе общего технического анализа (поддержка/сопротивление, графические модели, максимумы и минимумы или скользящие средние), ваша точка входа обычно очень очевидна, и многие трейдеры будут иметь очень похожий вход. Конечно, профи знают это, и вы часто можете видеть, что цена откатывается назад и сжимает дилетантов на очень очевидных ценовых уровнях, как раз перед тем, как цена затем поворачивается обратно в первоначальное направление. Безубыточный стоп выйдет из потенциально прибыльных сделок, если вы переместите свой стоп слишком рано.

 

 

Никогда даже не используйте фиксированные расстояния остановки
Многие торговые стратегии советуют вам использовать фиксированное количество пунктов/пипсов на ваших стоп-лоссах и тейк-профитах по различным инструментам и даже рынкам. Эти “ярлыки” и обобщения полностью игнорируют то, как цены движутся естественным образом и как работают финансовые рынки.

Волатильность и импульс постоянно меняются, и, следовательно, то, насколько цена движется в любой данный день и насколько она колеблется, меняется все время. Во времена более высокой волатильности вы должны устанавливать свои стоп-лоссы и тейк-профиты шире, чтобы избежать преждевременного запуска стоп-лоссов и максимизировать прибыль, когда цена колеблется больше. А во времена низкой волатильности вы должны устанавливать свои ордера ближе к вашему входу и не быть чрезмерно оптимистичными.

Во-вторых, торговля с фиксированными расстояниями не позволяет вам выбирать разумные ценовые уровни, а также отнимает всю гибкость, необходимую вам как трейдеру. Всегда помните о важных ценовых уровнях и барьерах, таких как круглые числа, большие скользящие средние, уровни Фибоначчи или просто поддержка и сопротивление.

 

Всегда сравнивайте винрейт и вознаграждение:риск вместе
Многие трейдеры утверждают, что цифра winrate бесполезна. Но эти трейдеры упускают очень важный момент. В то время как наблюдение за винрейтом само по себе не даст вам никакой ценной информации, сочетание винрейта и соотношения риска и вознаграждения можно рассматривать как Святой Грааль в торговле.

Очень важно понимать, что вам не нужен безумно высокий винрейт или вам не нужно очень долго ездить на своих сделках. Например, система с винрейтом 40% (что является средним показателем для многих профессиональных трейдеров) требует только вознаграждения:коэффициент риска больше 1,6, чтобы торговать прибыльно.

Попытка достичь астрономически высокого винрейта или вера в то, что вам придется долго ездить по сделкам, часто создают неправильные ожидания, а затем приводят к неправильным предположениям и, наконец, к ошибкам в том, как трейдеры подходят к своей торговле.

 

Не используйте ежедневные целевые показатели производительности
Многие трейдеры будут случайным образом устанавливать дневные или недельные целевые показатели эффективности. Такой подход очень опасен, и вы должны перестать думать в терминах ежедневных или еженедельных доходов. Постановка себе ежедневных целей создает большое давление, и это обычно также создает “потребность торговать”. Вместо этого, вот несколько идей о том, как правильно ставить торговые цели:

Краткосрочные (ежедневные и еженедельные): сосредоточьтесь на наилучшем возможном исполнении сделок и на том, насколько хорошо вы следуете своим правилам/плану.
Среднесрочные (еженедельные и ежемесячные): следуйте профессиональным правилам, планируйте свои сделки заранее, соблюдайте свои правила, регистрируйте свои сделки, просматривайте свои сделки и убедитесь, что вы усвоили правильные уроки.
Долгосрочные (полугодовые): Просмотрите свои сделки, сосредоточившись на том, насколько хорошо вы выполнили свои сделки, чтобы получить представление о своем уровне профессионализма. Находите слабые места в своей торговле и корректируйте их соответственно. Это неизбежно приведет к прибыльной торговле.


Определение размера позиции как профессионал
Когда дело доходит до определения размера позиции, трейдеры обычно выбирают случайное число, такое как 1%, 2% или 3%, а затем применяют его ко всем своим сделкам, даже не думая о размере позиции снова.

Торговля - это деятельность случая, такая как профессиональные ставки или покер. В этих видах деятельности принято варьировать сумму, которую вы ставите, в зависимости от вероятности исхода. Если у вас очень сильная рука в покере, вы ставите больше, чем когда почти не видите шансов на выигрыш, верно?

То же самое справедливо и для торговли. Если вы торгуете несколькими сетапами или стратегиями, вы увидите, что каждый сетап и стратегия имеют разный винрейт, а также что соотношение вознаграждения и риска для разных стратегий различно. Таким образом, вы должны уменьшить размер своей позиции на установках с более низким винрейтом и увеличить размер позиции, когда ваш винрейт выше.

Следование подходу динамического определения размера позиции поможет вам снизить волатильность вашего счета и потенциально поможет вам улучшить рост счета.

 

Использование соотношения вознаграждения:риска и R-кратного вместе
В то время как соотношение вознаграждения и риска-это скорее потенциальная метрика, где вы измеряете расстояния до своей цели стоп-лосса и прибыли при входе в сделку, R-кратное-это измерение производительности, и оно описывает конечный результат ваших сделок.

При входе в сделки трейдеры часто слишком оптимистичны и устанавливают цели прибыли слишком далеко или закрывают свои прибыльные сделки слишком рано, что затем снижает их первоначальное соотношение вознаграждения и риска. Анализируя, как ваш R-multiple соотносится с вашим соотношением вознаграждения и риска, вы можете получить новое представление о своей торговле. Если вы видите серьезные отклонения, вы должны заглянуть глубже и попытаться найти, что именно вызывает различия.

 

Отнеситесь к спреду серьезно
Для наиболее ликвидных инструментов спреды обычно составляют всего несколько пунктов, и поэтому трейдеры рассматривают их как несуществующие.

Исследования показывают, что только около 1% всех дневных трейдеров могут получать прибыль за вычетом комиссий.

Средний дневной трейдер обычно держит свои сделки где-то между 5 и 200 пипсами. Если спред по вашему инструменту составляет 2 пункта, это будет означать, что вы платите комиссию в размере 10% по сделкам с прибылью в 20 пунктов. И даже если вы держите свою сделку на 50 пунктов, спред составляет почти 5%. Эти затраты могут привести к значительным недостаткам для вашей торговой системы и даже превратить выигрыш в проигрышную систему. Поэтому начните внимательно следить за спредом и избегайте инструментов или времен, когда спреды высоки.

 

Корреляции – увеличение риска неосознанно
Если вы являетесь трейдером Форекс, вы часто можете видеть очень сильную корреляцию между определенными валютными парами. Если вы являетесь биржевым трейдером, вы заметите, что компании в одних и тех же отраслях и секторах, или которые базируются в одной и той же стране, часто перемещаются вместе в течение длительного периода времени.

Когда дело доходит до управления деньгами и рисками, это означает, что торговые инструменты, которые положительно коррелируют, приводят к увеличению риска. Давайте проиллюстрируем это на примере:

Предположим, вы купили EUR/USD и GBP/USD, и вы рискуете 1,5% на каждой сделке; корреляция между этими 2 инструментами очень положительна (близко к +0,90). Это означает, что если пара EUR/USD поднимется на 1%, то пара GBP/USD также поднимется на 0,90%. Наличие длинной позиции как в паре EUR/USD, так и в паре GBP/USD тогда равносильно открытию 1 позиции и риску на ней 2,7%[(1.5%+1.5%)*0.9=2.7%].

Конечно, это очень упрощенный взгляд на корреляции, но он дает вам представление о том, что следует иметь в виду при торговле коррелированными инструментами.

 

 

Начните обращать внимание на управление рисками
Вывод вашей торговли на следующий уровень обычно очень прямолинеен, потому что традиционная торговая мудрость фокусируется исключительно на мигающих индикаторах и слишком хороших, чтобы быть настоящими торговыми стратегиями, в то время как вещи, которые действительно могут иметь значение, остаются за бортом.

Управление деньгами и рисками-это очень "несексуальная" область в мире трейдеров, и только после нескольких месяцев потери денег и бесконечных разочарований трейдеры начинают сосредотачиваться на этом аспекте торговли. Обычно вы можете сократить свою кривую обучения, будучи более внимательным к управлению рисками, и это не займет так много времени.

Что вы считаете самым важным, когда речь заходит о риске и управлении капиталом? Мы что-то пропустили? Поделитесь с нами своим мнением и оставьте комментарий ниже.

Комментарии ()

    Автор
    Email