Снижение Волатильности Портфеля И Увеличение Доходности

Я только что завершил лучшую первую половину года за всю свою торговую карьеру. Я сделал это, резко снизив свой средний риск(%) на сделку. Поначалу это звучит нелогично, но позвольте мне углубиться в детали.

Ранее я использовал динамическую модель риска, которая варьировала размер позиции в зависимости от множества факторов, таких как качество настройки, ожидаемый RRR, временные рамки, корреляция и т. д.

Я был вполне согласен с этим, но никогда не был удовлетворен. Я чувствовал, что могу достичь большего, оптимизировав размер своей позиции, поэтому я посмотрел на свою работу и нашел, среди прочего, 4 значительных сокровища.

Из – за модели риска, которую я использовал, я лучше оценивал сделки с высоким RRR и, следовательно, ставил на них больше – однако винрейт по этим сделкам был намного меньше, что значительно увеличивало волатильность- высокий риск, высокая доходность.
Если бы я рисковал фиксированным 1% на каждой установке, я бы получил незначительно меньше прибыли по сравнению с моим размером выборки, но также и намного меньше колебаний капитала.
Если бы я рисковал 1% или меньше на сделку, я мог бы взять гораздо больше сделок (из-за ограничений на общий риск портфеля) и, таким образом, гораздо быстрее сгладил бы дисперсию
Глядя еще глубже в мой средний RRR, сделки с rrr 3:1 находятся в середине колоколообразной кривой производительности, с меньшим коэффициентом прибыли на сделках с меньшим или более высоким RRR.
Итак, что я об этом думаю? Любопытно, что в различных оптимизационных тестах случайных стратегий годами ранее мы с другом обнаружили, что произвольный rrr 3:1 (в зависимости от стоп-лосса) почти всегда работает лучше всего, независимо от стратегии. Он даже превратил некоторые проигрышные стратегии в выигрышные, чтобы просто разместить набор и забыть тейк-профит на уровне 3R по отношению к выбранному стоп-лоссу.

Старый, Но Золотой? Нет.
Поэтому я решил, что для этой конкретной стратегии, о которой я говорю, я никогда больше не буду использовать установку ниже 3:1 RRR. Кроме того, я бы торговал все меньше и меньше, чем выше мой RRR, и больше, чем ниже мой RRR. Очевидно, что поскольку сделки 3:1 RRR находятся в середине моей колоколообразной кривой, я хочу сделать на них большую ставку.

Это также имело преимущество в освобождении большого капитала, потому что сделки с более высоким RRR также имели гораздо более высокое среднее время удержания в моей базе данных, таким образом связывая больше капитала дольше, что затем заставило меня отказаться от других торговых возможностей.

Кстати, стратегия, о которой я говорю, - это очень долгосрочная стратегия, основанная на недельных и дневных графиках.

Поэтому я снова начал проходить свои старые сделки с новыми правилами определения размера позиций и тестировал различные подходы в надежде уменьшить волатильность, даже если это означало отказ от нескольких возвратов здесь и там.

Моя Новая Модель Риска
В конце концов я пришел к выводу, что буду использовать математическую остановку и техническую/механическую остановку. Затем я применял свой первоначальный 1% - ный риск (мой максимальный размер позиции с этого момента) к математическому стоп-сигналу, который был просто расстоянием тейк-профита, деленным на 3 (Вы получаете его, 3:1...), а затем рисовал свой технический стоп, основанный на правилах построения графиков, и тянул свой стоп затем к механическому стоп-сигналу, эффективно увеличивая мой RRR, одновременно уменьшая мой риск.

Таким образом, сделка, в которой я изначально рисковал бы 2%, скажем, 6:1 RRR, теперь была сделкой 6:1 с риском 0,5%. И если бы мой технический стоп был когда-либо шире, чем мой математический стоп, следовательно, давая мне RRR хуже, чем 3:1, я бы пропустил сделку.

Звучит сложно? Вот 3 примера.

 

 

 

Я думаю, что примеры объясняют сами себя, но здесь мы идем шаг за шагом.

Найти настройку
Найти Тейк-Профит
Разделите расстояние Тейк-Профита на 3, это ваше математическое расстояние стоп-лосса
Примените риск 1% к этому расстоянию от точки входа
Найдите техническое/механическое расстояние стоп-лосса, если оно ближе 3:1, потяните стоп-лосс туда. Если он шире, чем 3:1, по существу давая нам RRR меньше, чем 3:1, пропустите торговлю
Теперь самое замечательное в этой технике не только то, что она сглаживает мою кривую эквити, но и позволяет мне одновременно открывать больше позиций и, таким образом, быстрее преодолевать дисперсию.

Раньше мой максимум одновременных открытых позиций составлял 11, теперь мой рекорд-31, и я все еще не достиг своего максимального портфельного риска.

Кроме того, доходность, которую мы получаем от победителя (если она достигает TP и мы не выбываем преждевременно из-за нашего управления торговлей), всегда составляет 3%. Это забирает много жадности из моей торговли.

С моей старой моделью риска, когда я видел сделку 5R или больше, у меня были знаки доллара в моих глазах (“10% в одной сделке, вау!”) и абсолютно хотел попасть в homerun, что повлияло на мое Управление торговлей. Кроме того, повышенный риск и различные доходы от сделок заставили меня уделять больше внимания некоторым сделкам, чем другим. Я “женился” на некоторых из них.

Теперь все, что я контролирую – это мой риск, я никогда даже не думаю о возврате, потому что он всегда один и тот же. Это отнимает много волнения от торговли и, таким образом, заставляет меня думать гораздо более объективно.

Вывод
Я делал все это тестирование и моделирование только с моим торговым журналом и голыми руками. Это не заняло у меня много времени, и это стоило каждой секунды. Я советую вам также подумать о моем подходе и о том, будет ли он полезен для вашей торговли.

Это определенно было для меня. Сейчас я совершаю гораздо больше сделок, имею гораздо меньшую волатильность, могу быстрее преодолевать дисперсию и в целом просто зарабатываю больше денег на меньшем риске на сделку, сохраняя при этом те же рекомендации по риску портфеля, что и при моем предыдущем подходе.

Комментарии ()

    Автор
    Email