Управление рисками: почему трейдеры Форекс должны понимать вероятность

 

Общепризнано, что когда вы начинаете торговать, вы никогда не рассматриваете самые важные вопросы, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером. Часто вы можете думать только о том, сколько денег вы собираетесь заработать и как вам не терпится начать.

 

Когда речь заходит об управлении риском, часто упускается из виду вероятность, или вероятность того, что что-то произойдет. Даже тогда я твердо убежден, что многие трейдеры неверно истолковывают правила вероятности. Некоторые считают, что если у них есть убыточная сделка, то это каким-то образом увеличивает вероятность того, что их следующая сделка будет прибыльной. Если они несут ряд убытков, они считают, что их шансы на прибыльную сделку увеличиваются по мере прохождения каждой убыточной сделки.

 

Давайте устроим сцену. Возможно, у нас есть метод торговли, который приводит к тому, что половина наших сделок является прибылью, а другая половина-убытками или близка к безубыточности. Мы начинаем с $10 000, и после нескольких потерь наш торговый капитал уменьшился до $9400 (3 × $200 потерь в последовательных сделках).

 

Теперь мы начинаем думать, что мы отстали и должны восполнить дефицит, чтобы мы могли двигаться вперед и начать зарабатывать деньги. Однако с каждой убыточной сделкой деньги, которые нам нужно заработать, чтобы вернуться в безубыток (к первоначальным $10 000), увеличиваются, и у нас остается все меньше и меньше капитала, чтобы сделать это, что оказывает на нас давление.

 

В этой ситуации многие неопытные трейдеры увеличивают размер своей позиции после потери или ряда потерь в попытке быстро восстановить свои потери. В глубине их сознания таится отчаяние и мысль о том, что им нужно как можно скорее заключить крупную сделку с победителем, чтобы вернуться в нужное русло. Скорее, это время, когда они должны быть еще более усердными в обеспечении того, чтобы они сокращали свои позиции, а не увеличивали их.

 

 

Именно здесь на сцену выходит вероятность. Поскольку каждая убыточная сделка проходит, мы можем легко думать, что вероятность того, что следующая сделка будет прибыльной, значительно возрастает. Слишком легко думать об этом, и с этим на задворках нашего ума мы можем поддаться искушению увеличить размер нашей сделки, чтобы вернуться к безубыточности, потому что вероятность того, что следующая сделка будет еще одной потерей, невелика.

 

Этот подход исторически известен как подход Мартингейла к ставкам. Эта идея состоит в том, чтобы удвоить свою ставку после каждого проигрыша, так как вы думаете, что рано или поздно вам придется выиграть. Его применение обычно наблюдается в казино, где, если вы делаете ставку и проигрываете, вы удваиваете свою ставку. Если вы снова проиграете, вы снова удвоите свою ставку. Вы продолжаете делать это до тех пор, пока не выиграете, а затем вернетесь к своей первоначальной ставке.

 

В трейдинге необходим анти-Мартингейл-подход. После череды проигрышей вам нужно уменьшить свою "ставку", чтобы уменьшить подверженность риску. Однако после серии выигрышей, когда, возможно, ваш торговый метод работает хорошо, размер вашей позиции должен соответственно увеличиться.

 

Глядя на таблицу ниже, вы можете понять, почему мы рассматриваем возможность увеличения размера нашей сделки, чтобы восстановить потери.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Необходим возврат убытков

 

10% 11%

 

20% 25%

 

30% 43%

 

50% 100%

 

75% 300%

 

90% 900%

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Если вы потеряете 10% своего капитала, то, предполагая, что у вас останутся оставшиеся 90%, вам нужно будет получить 11% прибыли, чтобы вернуться в безубыток. Однако чем больше вы теряете, тем больше вам нужно сделать обратно, чтобы вернуться к безубыточности. Разрыв значительно увеличивается. Например, вы можете потерять только 50%; однако вам нужно сделать вдвое больше (100%), чтобы вернуться к первоначальной сумме.

 

Давайте объясним этот сценарий с помощью некоторых цифр. Вероятность события обычно представляется в виде действительного числа от нуля до единицы включительно. Вероятность невозможного события равна нулю, а вероятность определенного события равна единице.

 

Поскольку у нас есть проверенный метод, который приносит прибыль в половине сделок, вероятность прибыльной сделки равна 0,5. Наиболее распространенная аналогия, используемая с вероятностью 0,5, - это подбрасывание монеты. Когда мы подбрасываем монету, вероятность того, что она упадет орлом вверх при любом данном подбрасывании монеты, составляет 0,5 или 50%, и то же самое для приземления решки. Итак, если мы подбросим монету 10 раз, то будем ожидать, что в результате получится пять Орлов и пять решек.

 

Однако нет никакой гарантии, что это произойдет. Можно, например, привести к 10 головам подряд. Ключ здесь в том, что каждый бросок монеты независим. Другими словами, результат следующего броска не зависит от предыдущих бросков монеты,так как монета не имеет памяти.

 

Предположим, что я сейчас бросаю монетку. Я бросаю монету один раз, и она падает орлом вверх. При втором подбрасывании монеты вероятность того, что она снова упадет орлом вверх, остается на уровне 0,5. Второй бросок теперь приводит к другой голове — это две головы подряд. При третьем броске вероятность того, что орел снова выпадет, остается на уровне 0,5. Знаешь что? Третий бросок тоже был головой-это три в ряд. Знаете ли вы, какова вероятность того, что четвертая монета будет головой? Она остается той же вероятностью, что и монета, приземлившаяся решкой вверх.

 

Этот сценарий применим и в трейдинге.

 

Если у вас было три убытка подряд, вероятность того, что вы собираетесь иметь прибыльную сделку, автоматически не сдвигается в вашу пользу. Он также не продолжает смещаться по мере прохождения каждой убыточной сделки. Нам нравится думать, что это так, но это не так. возможно, мы думаем: "следующая сделка должна быть победителем!- Как и монета, рынок не обладает памятью и не отслеживает ваши предыдущие сделки, чтобы повлиять на исход будущих сделок. Каждая сделка полностью независима от любой другой.

 

Если вы будете помнить о законах вероятности, то увидите, что увеличение размера вашей позиции после серии потерь с целью еще более быстрого прорыва-это рецепт катастрофы. После нескольких потерь размер вашей сделки должен быть немного уменьшен, чтобы отразить ваш уменьшившийся торговый капитал, даже если вы этого не хотите.

 

Наличие эффективной модели определения размера позиции имеет важное значение и, на мой взгляд, является наиболее важной частью управления рисками.

 

Есть еще одна техника, которую мы можем использовать, чтобы помочь и в этом. Предположим, что у нас все еще есть система, которая возвращает равное количество прибыльных и убыточных сделок. Принимая во внимание, что управление нашим риском имеет решающее значение и что каждая вторая сделка в среднем приведет к убытку, почему бы не попробовать эту идею?

 

Независимо от того, какой размер позиции вы определяете для сделки, в которую собираетесь войти, уменьшите ее вдвое. Если размер вашей позиции будет $ 4600, то сделайте его только $2300 и зафиксируйте это в сделке. Все остальное остается прежним, и вы просто оставляете оставшиеся 2300 долларов на своем счету на данный момент. Вы все еще входите на том же ценовом уровне, и ваша начальная точка стоп-лосса остается той же.

 

Ключевое отличие заключается в том, что если ваша сделка не сработает и цена вернется к вашему первоначальному стоп-лоссу, вы все равно выйдете из сделки, но потеряете только половину своей суммы риска. Эта простая модификация модели определения размера вашей позиции в значительной степени способствует дальнейшей защите вашего капитала.

 

Очевидным остается вопрос, Что делать с остальными 2300 долларами, которые мы оставили. Если сделка движется в вашу пользу, когда ваш трейлинг-выход переместился к безубыточности или выше (теоретически ваш худший сценарий в торговле теперь безубыточен), добавьте оставшиеся $2300 в позицию.

 

С этого момента торговля остается такой же, как если бы вы зафиксировали все $4600 в начале, и вы просто контролируете сделку на протяжении всего движения вашего трейлинг-выхода, когда это необходимо, и в конечном итоге закрываете сделку, когда срабатывает ваша точка трейлинг-выхода или уровень тейк-профита.

 

Это требует немного больше работы от вашего имени, однако я считаю, что это небольшая цена, чтобы заплатить за дополнительную защиту.

Комментарии ()

  1. Дмитрий 10.09.2020 0
    Отличная статья, спасибо
    1. Игорь В. 22.09.2020 0
      об управлении рисками можно говорить и говорить, в статье тема полностью раскрыта, спасибо
      Автор
      Email